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Eficiência do Mercado Financeiro em Alta Frequência e a Precificação de Opções:uma análise empírica
$ 119.000
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Este livro é resultado de um estudo abrangente que busca demonstrar de forma empírica que a hipótese de eficiência do mercado não é válida para dados em alta frequência.Analisa-se como a efici
Autor(a): Arthur Wesley Oliveira Leite
Editorial:Editora dialetica
Edición:2022-01-24
Formato:Libro Impreso Por Demanda
ISBN: 9786525223582
Este livro é resultado de um estudo abrangente que busca demonstrar de forma empírica que a hipótese de eficiência do mercado não é válida para dados em alta frequência.Analisa-se como a eficiência do mercado pode ser avaliada para dados intradiários e, a partir de dados do mercado brasileiro, apresenta-se um estudo que questiona essa eficiência. Propõe-se uma estratégia de operações para obter vantagens financeiras a partir da ineficiência observada na movimentação dos ativos. Apresenta-se ainda o movimento Browniano geométrico, comumente utilizado como modelo de precificação, e sugere-se um novo modelo que incorpore essa ineficiência. A partir dele, realiza-se uma estimação mais precisa para os preços de opções de mercado europeias dentro de um mesmo dia.
- Alto
- 230 mm
- Ancho
- 155 mm
- Autor(a)
- Arthur Wesley Oliveira Leite
- Editorial
- Editora Dialetica
- Idioma
- por
- ISBN
- 9786525223582
- Páginas
- 136
- País de publicación
- Brasil
- Fecha de publicación
- 2022-01-24
- Profundidad
- 8.72 mm
- Peso
- 234 gr
PAP00689166
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