Eficiência do Mercado Financeiro em Alta Frequência e a Precificação de Opções:uma análise empírica
Eficiência do Mercado Financeiro em Alta Frequência e a Precificação de Opções:uma análise empírica

Eficiência do Mercado Financeiro em Alta Frequência e a Precificação de Opções:uma análise empírica

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Este livro é resultado de um estudo abrangente que busca demonstrar de forma empírica que a hipótese de eficiência do mercado não é válida para dados em alta frequência.Analisa-se como a efici

Autor(a): Arthur Wesley Oliveira Leite
Editorial:Editora dialetica
Edición:2022-01-24
Formato:Libro Impreso Por Demanda
ISBN: 9786525223582

 
Este livro é resultado de um estudo abrangente que busca demonstrar de forma empírica que a hipótese de eficiência do mercado não é válida para dados em alta frequência.Analisa-se como a eficiência do mercado pode ser avaliada para dados intradiários e, a partir de dados do mercado brasileiro, apresenta-se um estudo que questiona essa eficiência. Propõe-se uma estratégia de operações para obter vantagens financeiras a partir da ineficiência observada na movimentação dos ativos. Apresenta-se ainda o movimento Browniano geométrico, comumente utilizado como modelo de precificação, e sugere-se um novo modelo que incorpore essa ineficiência. A partir dele, realiza-se uma estimação mais precisa para os preços de opções de mercado europeias dentro de um mesmo dia.
Alto
230 mm
Ancho
155 mm
Autor(a)
Arthur Wesley Oliveira Leite
Editorial
Editora Dialetica
Idioma
por
ISBN
9786525223582
Páginas
136
País de publicación
Brasil
Fecha de publicación
2022-01-24
Profundidad
8.72 mm
Peso
234 gr
Editora dialetica
PAP00689166
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